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復華投信「強勢通」 基金組合報酬率打敗大盤

智能好幫手2〉大數據演算先鋒
文 / 林讓均    攝影 / 賴永祥
2018-01-02
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復華投信「強勢通」 基金組合報酬率打敗大盤
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大數據可以達成「沒有窮人的世界」?近月來,許多投資人在各種媒體通路上,都留意到一個廣告,主打「大數據可以改變世界」,這是「復華投信」推出機器人理財的廣宣,也是它對機器人理財的基本信念。

復華投信的機器人理財平台在2017年10月暖身、11月正式上線,是第一家推出該服務的投信業者。該平台原先設定兩大類的理財模式:「強勢通」與「低點通」,不過目前只有前者上線。

屬風險積極 門檻最低12萬

「強勢通」與「低點通」有何不同?復華投信電子商務行銷部協理徐瑋瑄解釋,前者是在多頭的環境中,追漲強勢的市場;後者則是在市況反轉時,低點分批買進標的。

目前,復華投信的機器人理財門檻為12萬元。「這有點像是『下好離手』的概念!」徐瑋瑄解釋,初始合約的第一筆金額至少須為12萬元,類似「單筆投資」的概念,現階段有優惠手續費0.3%,之後調整投資組合、轉換標的則不收取費用。

想要使用這項智能理財服務,必須上復華投信官網,簽署投顧委任合約,並且填具KYC(Know Your Customer,認識你的客戶)的風險屬性評估表。投資人須確認是「積極型」的風險屬性,才能使用「強勢通」的理財服務。

強勢通的投資組合分有「強勢型」和「均衡型」兩種。前者是指投資標的集中於積極型標的,包含股票型、平衡型與組合型的基金;後者則較多元分散,除了上述三種,還加入債券基金。每種組合約有1~10檔基金,每檔投資比例上限為50%。

投資人可評估自身風險承受度來選擇上述兩種投資組合。目前該平台有40多檔復華投信旗下的基金商品。

徐瑋瑄指出,若以模型回溯資料,10年來強勢型投組的年化報酬率介於8~10%、波動度為6~8%;而均衡型的年化報酬率則為6~8%、波動度為4~6%。這兩個投資組合的績效表現皆打敗大盤,同期間的MSCI世界指數年化報酬率約為3%、波動度為16%。

黑天鵝模式 預防暴漲暴跌

復華理財機器人平台背後的演算法,究竟有多強大?又是如何運作?「我們是唯一經過實證的業者,已擁有至少七年的計量模組經驗與數據!」徐瑋瑄表示,2010年開始復華投信就運用演算法,代操「類全委」保單,績效一直名列前茅。

早在2005年,當時復華投信發行組合型基金「奧林匹克一號」,就已建置計量投資團隊,率投信業界之先,數據與經驗都經過金融海嘯的空頭洗禮。

回溯績效,強勢通的兩種投資組合,自2010年以來歷經2011年歐債危機、2013年美國QE退場、2015年的油價重創等挑戰,強勢型投組的年化報酬率逾13%,而均衡型的年化報酬也有近9%,頗為出色。

此外,復華投信計量團隊還有一個「黑天鵝模型」,用來預防暴漲暴跌的泡沫投資,最近該系統嚴重示警、列在地雷區者,就包括飆漲上天的比特幣。

至於「低點通」,徐瑋瑄表示,現在股票位處高檔,將等所有技術線型指標出現低點反轉訊號,再視情況開放。屆時將會以一組三檔基金、分四批,在不同時點逢低進場,藉以布局後續漲勢。

本文出自 2018 / 01 月號

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